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       時間:2018-04-25 22:19:24     瀏覽:1070    評論:0    
    核心提示:標準券折算率概述   標準券折算率指一單位債券所能折成的標準券代表的金額與一單位債券的面值之比。 標準券折算率計算公式   標準券折算率計算公式的兩種:   標準券折算率計算公式一:   國債標準券折算率=上期平均價××97%÷÷100   企業債及其他債券標準券折算率=上期平均價××94%÷÷100   其中:   
    標準券折算率概述
      標準券折算率指一單位債券所能折成的標準券代表的金額與一單位債券的面值之比。

    標準券折算率計算公式
      標準券折算率計算公式的兩種:

      標準券折算率計算公式一:

      國債標準券折算率=上期平均價××97%÷÷100

      企業債及其他債券標準券折算率=上期平均價××94%÷÷100

      其中:

      1、上期是指:對于當日之前集中競價交易超過5個交易日的債券品種,上期為該品種債券當日之前有發生集中競價交易的最近5個交易日;對于當日之前集中競價交易不足5個交易日的債券品種,上期為當日之前有發生集中競價交易的所有交易日。

      2、上期平均價是指:對于在“T-4”日至適用星期星期五之間沒有兌付利息的債券品種,上期平均價為該品種債券上期各交易日以集中競價交易方式達成的交易的加權平均成交價;對于在“T-4”日至適用星期星期五之間兌付利息的債券品種,上期平均價為該品種債券上期各交易日以集中競價交易方式達成的交易的加權平均成交價扣除一單位該品種債券的兌付利息。

      3、波動率=÷[÷2];收盤價以凈價計算。

      4、到期平均回購利率是指:適用星期存在到期的182天期國債回購交易的,到期平均回購利率為適用星期到期的182天期國債回購交易的加權平均成交價;適用星期不存在到期的182天期國債回購交易的,到期平均回購利率為距適用星期最近的一個星期到期的182天期國債回購交易的加權平均成交價。

      5、標準券折算率保留小數點后兩位。

      標準券折算率計算公式二:

      國債標準券折算率=計算參考價×93% ÷100.

      企業債及其他債券標準券折算率=計算參考價×90%÷100.

      其中:

      1、計算參考價是指:發行公告載明發行價格的債券,計算參考價為發行公告載明的發行價格;發行公告未載明發行價格的債券,計算參考價為該品種債券的面值。

      2、標準券折算率保留小數點后兩位。
     
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